Előadásjegyzetek, feladatgyűjtemények
- A sztochasztika alapjai informatikusoknak jegyzet.
Előadásjegyzet az A sztochasztika alapjai (MBNXK262) tárgyhoz. Alkalmasint frissül.
- A sztochasztika alapjai informatikusoknak feladatgyűjtemény.
Feladatgyűjtemény az A sztochasztika alapjai (MBNXK262) tárgyhoz. Minden témában néhány feladat
részletes megoldása szerepel. Alkalmasint frissül.
- Valószínűségszámítás jegyzet.
Előadásjegyzet a Valószínűségszámítás (MBNK61, matematika BSc) tárgyhoz.
- Sztochasztika alapjai jegyzet.
Előadásjegyzet a Sztochasztika alapjai (MTN662, tanárszak) tárgyhoz.
- Valószínűségszámítás feladatgyűjtemény.
Feladatgyűjtemény a Valószínűségszámítás (MBNK61, matematika BSc),
és Sztochasztika alapjai (MTN662, tanárszak) tárgyakhoz. Minden témában néhány feladat
részletes megoldása szerepel.
- Sztochasztikus folyamatok jegyzet (angol).
ÚJ! Előadásjegyzet a Sztochasztikus folyamatok kurzushoz.
Tematika: Kolmogorov konzisztenciatétele, Feltételes várható érték, martingálok,
Wiener-folyamat, Markov-folyamatok.
- Pénzügyi és kockázati folyamatok jegyzet (angol).
ÚJ! Előadásjegyzet a Pénzügyi és kockázati folyamatok kurzushoz.
Tematika: Diszkrét idejű modellek: arbitrázsmentesség, teljesség. Amerikai opciók
árazása. Sztochasztikus kalkulus: Ito-integrál, Ito-formula, Lévy-karakterizáció, Girsanov-tétel.
Folytonos idejű modellek: Black-Scholes-modell.
Kockázati folyamatok: Cramér-Lundberg-modell, Lundberg-kitevő, csődvalószínűség.
- Sztochasztikus folyamatok jegyzet (angol).
2021 Előadásjegyzet a Sztochasztikus folyamatok (2021) kurzushoz.
Tematika: Martingálok, Wiener-folyamat, Markov-folyamatok, sztochasztikus kalkulus.
- Pénzügyi folyamatok jegyzet (angol).
Előadásjegyzet a Pénzügyi és kockázati folyamatok kurzus pénzügyi matematika részéhez.
Tematika: Diszkrét idejű modellek: arbitrázsmentesség, teljesség. Amerikai opciók
árazása. Folytonos idejű modellek: Black-Scholes-modell, kamatlábmodellek
(Vasicek, CIR, Heath-Jarrow-Morton).
- Alkalmazott statisztika jegyzet.
Előadásjegyzet az Alkalmazott statisztika (MBNB62, matematika BSc) tárgyhoz.
- Pénzügyi folyamatok folytonos időben.
Előadásjegyzet a Pénzügyi és kockázati folyamatok kurzus pénzügyi matematika rész
folytonos idejű részéhez. Tematika: martingálok folytonos időben, sztochasztikus integrál bevezetése,
Black-Scholes modell, sztochasztikus differenciálegyenletek, diffúziós folyamatok.
Régi kurzus.
- Valószínűségelmélet feladatgyűjtemény.
Feladatgyűjtemény kidolgozott megoldásokkal a Valószínűségelmélet kurzushoz.
Régi kurzus.
- Regularly varying functions.
Lecture notes
Hallgatói értékelések
2024/2025 tavaszi félév
A sztochasztika alapjai MBNXK262
Időpont, helyszín:
- előadás: hétfő 16-18, TIK Kongresszusi terem
Az előadás és a gyakorlat külön kreditelt. A gyakorlat folyamatos számonkérésű kurzus. A
félév során a gyakorlatokon 6 dolgozat lesz, mindegyik 10 pontos.
A dolgozatok a 3. héttől vannak kb. kéthetente. A pontos időpontok a gyakorlatokon
lesznek kihirdetve. A dolgozatok közül a legjobb 5 számít az értékelésbe. Más javítási
lehetőség, gyakorlati utóvizsga nincsen. A dolgozatokat mindenki csak a saját gyakorlatán írhatja meg.
A gyakorlatokon a részvétel kötelező, legfeljebb 3 gyakorlatról lehet hiányozni.
A ponthatárok: 26-, 32-, 38-, 44-
Az előadás teljesítésének feltétele a legalább 2-es gyakorlati jegy megszerzése. A 2. héttől minden
héten az előadás anyagából egy rövid Coospace tesztet iratok. Összesen 12 ilyen dolgozat
lesz, egyenként 5 pontosak. Ebből a legjobb 10 számít. Aki 3-as, 4-es vagy 5-ös gyakorlati jegyet szerzett, és a
tesztekből legalább 30 pontot teljesített, az (gyakorlati jegy - 1) megajánlott (2-es esetén felajánlott) jegyet
kaphat. Különben az előadás anyagából írásbeli (vagy Coospace) vizsga lesz (75 pont),
melyben elmélet és feladatok is lesznek. Az értékelésbe a félévközbeni Coospace tesztek
25%-os súllyal beszámítanak (összpontszám/2).
A ponthatárok: 51-, 64-, 73-, 87-
Ajánlott irodalom:
Előadások:
- 1. előadás:
Valószínűségi mező, kombinatorikus valószínűség
- 2. előadás:
Szitaformula, geometriai valószínűség
- 3. előadás:
Feltételes valószínűség, Bayes-tétel.
- 4. előadás:
Függetlenség. Diszkrét véletlen változók
- 5. előadás:
Nevezetes diszkrét eloszlások; folytonos eloszlások
- 6. előadás:
Folytonos véletlen változók; nevezetes folytonos eloszlások
- 7. előadás:
Normális eloszlás, várható érték, Huffman-kód, szórás, vektorváltozók
- 8. előadás:
Huffman-kód, Kovariancia, korreláció, lineáris regresszió
- 9. előadás: Nagy számok törvényei, CHT (tábla-krétás óra a Szőkefalvi teremben)
- 10. előadás:
CHT; Statisztika, alapstatisztikák
Sztochasztikus folyamatok / Stochastic processes MMNV63E
lecture: Wednesday 8-10, Farkas, seminar: Thursday 8-10, Szőkefalvi
előadás: szerda 8-10, Farkas terem, gyakorlat: csütörtök 8-10 Szőkefalvi terem
The course is held in English. The lecture and practical part can be absolved only together.
The grade is determined by homeworks (30%), midterm exam (30%), and an oral exam in the exam period (40%).
Grades: 50%-, 63%-, 75%-, 88%-
Az előadás és a gyakorlat együtt kreditelt, külön-külön egyik sem teljesíthető.
A végső osztályzatot a kiadott házi feladatok (30%), zárthelyi dolgozat (30%), és a vizsgaidőszakban
egy szóbeli vizsga (40%) határozza meg. Jegyek: 50%-, 63%-, 75%-, 88%-
References:
2023/2024 tavaszi félév
A sztochasztika alapjai MBNXK262
Időpont, helyszín:
- előadás: hétfő 16-18, TIK Kongresszusi terem
Az előadás és a gyakorlat külön kreditelt. A gyakorlat folyamatos számonkérésű kurzus. A
félév során a gyakorlatokon 6 dolgozat lesz, mindegyik 10 pontos.
A dolgozatok a 3. héttől vannak kb. kéthetente. A pontos időpontok a gyakorlatokon
lesznek kihirdetve. A dolgozatok közül a legjobb 5 számít az értékelésbe. Más javítási
lehetőség, gyakorlati utóvizsga nincsen. A dolgozatokat mindenki csak a saját gyakorlatán írhatja meg.
A gyakorlatokon a részvétel kötelező, legfeljebb 3 gyakorlatról lehet hiányozni.
A ponthatárok: 26-, 32-, 38-, 44-
Az előadás teljesítésének feltétele a legalább 2-es gyakorlati jegy megszerzése. A 2. héttől minden
héten az előadás anyagából egy rövid Coospace tesztet iratok. Összesen 12 ilyen dolgozat
lesz, egyenként 5 pontosak. Ebből a legjobb 10 számít. Aki 3-as, 4-es vagy 5-ös gyakorlati jegyet szerzett, és a
tesztekből legalább 30 pontot teljesített, az (gyakorlati jegy - 1) megajánlott (2-es esetén felajánlott) jegyet
kaphat. Különben az előadás anyagából írásbeli (vagy Coospace) vizsga lesz (75 pont),
melyben elmélet és feladatok is lesznek. Az értékelésbe a félévközbeni Coospace tesztek
25%-os súllyal beszámítanak (összpontszám/2).
A ponthatárok: 51-, 64-, 73-, 87-
Ajánlott irodalom:
Előadások:
- 1. előadás:
Valószínűségi mező, kombinatorikus valószínűség
- 2. előadás:
Szitaformula, geometriai valószínűség, feltételes valószínűség
- 3. előadás:
Feltételes valószínűség, Bayes-tétel, függetlenség.
- 4. előadás:
Függetlenség. Diszkrét véletlen változók
- 5. előadás:
Nevezetes diszkrét eloszlások; folytonos eloszlások
- 6. előadás:
Nevezetes folytonos eloszlások, várható érték tulajdonságai
- 7. előadás:
Várható érték, vektorváltozók, függetlenség
- 8. előadás:
Kovariancia, korreláció, lineáris regresszió
- 9. előadás:
Nagy számok törvényei, CHT; Statisztika
- 10. előadás:
CHT; Statisztika, alapstatisztikák
- 11. előadás:
Becslések, lineáris regresszió
- 12. előadás:
Konfidenciaintervallumok, próbák
- 13. előadás:
Függő változók: feltételes függetlenség, PageRank, rabok
A sztochasztika alapjai (gy) MTN662g
Időpont, helyszín: kedd 8-10, Rédei terem
Az előadás és a gyakorlat együtt kreditelt, külön-külön egyik sem
teljesíthető. A gyakorlaton a félév során 3 dolgozat lesz. A dolgozatok
egy órásak (8:00-8:45), időpontjai: március 5., április 9., május 14.
(A dolgozatok után a gyakorlaton új anyagot veszünk.)
Mindhárom dolgozat 12 pontos. A három dolgozatból
egy pótolható vagy javítható a vizsgaidőszak első hetében.
További 14 pont szerezhető beadandó házi feladatokból.
Ajánlott irodalom:
Feladatsorok:
Sztochasztikus folyamatok / Stochastic processes MMNV63E
Időpont, helyszín: csütörtök 14-16, Kalmár terem / Thursday, 14-16, Kalmár lecture hall
The course is held in English. The lecture and practical part can be absolved only together.
There will be an oral exam in the exam period. The final grade is determined by the
practice (50%) and by the oral exam (50%). Grades: 50%-, 63%-, 75%-, 88%-
Az előadás és a gyakorlat együtt kreditelt, külön-külön egyik sem
teljesíthető. Szóbeli vizsga lesz, később kiadott tételsor alapján. A végső osztályzatot
a gyakorlat és a vizsga eredménye egyenlő arányban határozza meg.
Jegyek: 50%-, 63%-, 75%-, 88%-
References:
Poisson-folyamatok (MMNV99E-00017, és doktori kurzus)
Időpont, helyszín: szerda 11-13, Vályi terem
A Poisson-pontfolyamat a teljesen véletlenszerű ponthalmaz precíz matematikai
leírása. Az ilyen pontfolyamatok alapvető fontosságúak mind a
valószínűségelméletben, a klasszikus
határeloszlás-tételek leírásánal, mind a sztochasztikus geometriában.
A kurzus során a Poisson-folyamatok tulajdonságait vizsgáljuk meg
általános absztrakt tereken.
Értékelés a félév során otthoni feladatmegoldás alapján történik.
Jegyzet:
- Last, Penrose: Poisson processes, letölthető
a szerző honlapjáról
2023/2024 őszi félév
Valószínűségszámítás (ea+gy) MBNK61E/G
Időpont, helyszín:
- előadás: hétfő 8-10, Grünwald terem
- gyakorlat: csütörtök 12-14, Grünwald terem
Az előadás és a gyakorlat együtt kreditelt, külön-külön egyik sem
teljesíthető. A gyakorlaton a félév során 3 dolgozat lesz. A dolgozatok
egy órásak (12:00-12:45), időpontjai: október 5., november 16., és december 14.
A dolgozatok után a gyakorlaton új anyagot veszünk.
Mindhárom dolgozat 17 pontos. A megszerezhető 51 pontból
legalább 25 pontot el kell érni a vizsgára bocsátáshoz. A három dolgozatból
egy pótolható vagy javítható a vizsgaidőszak első hetében.
A vizsgán további 50 pont szerezhető. Szóbeli vizsga lesz, később kiadott tételsor alapján.
TÉTELSOR
Ajánlott irodalom:
- Saját Valószínűségszámítás jegyzet
(alkalmasint frissül a félév során)
- Saját Valószínűségszámítás feladatgyűjtemény
(néhány feladat részletes megoldásával)
- William Feller: Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásaiba
- Viharos László: A sztochasztika alapjai
- Bognár Jánosné, Mogyoródi József, Prékopa András, Rényi Alfréd, Szász Domokos:
Valószínűségszámítási feladatgyűjtemény
Feladatsorok:
2022/2023 tavaszi félév
A sztochasztika alapjai MBNXK262
Időpont, helyszín:
- előadás: hétfő 16-18, TIK Kongresszusi terem
Az előadás és a gyakorlat külön kreditelt. A gyakorlat folyamatos számonkérésű kurzus. A
félév során a gyakorlatokon 6 dolgozat lesz, mindegyik 10 pontos.
A dolgozatok a 3. héttől vannak kb. kéthetente. A pontos időpontok a gyakorlatokon
lesznek kihirdetve. A dolgozatok közül a legjobb 5 számít az értékelésbe. Javítási
lehetőség, gyakorlati utóvizsga nincsen.
A dolgozatokat mindenki csak a saját gyakorlatán írhatja meg.
A gyakorlatokon a részvétel kötelező, legfeljebb 3 gyakorlatról lehet hiányozni.
A ponthatárok: 26-, 32-, 38-, 44-
Az előadás teljesítésének feltétele a legalább 2-es gyakorlati jegy megszerzése. Minden
héten az előadás anyagából egy rövid Coospace tesztet iratok. Összesen 12 ilyen dolgozat
lesz, egyenként 5 pontosak. Aki 4-es vagy 5-ös gyakorlati jegyet szerzett, és a
tesztekből legalább 40 pontot teljesített, az (gyakorlati jegy - 1) megajánlott jegyet
kaphat. Különben az előadás anyagából írásbeli (vagy Coospace) vizsga lesz (70 pont),
melyben elmélet és feladatok is lesznek. Az értékelésbe a félévközbeni Coospace tesztek
30%-os súllyal beszámítanak (összpontszám/2).
A ponthatárok: 51-, 64-, 75-, 90-
Ajánlott irodalom:
Előadások:
- 1. előadás:
Valószínűségi mező, kombinatorikus valószínűség
- 2. előadás:
Szitaformula, geometriai valószínűség, feltételes valószínűség
- 3. előadás:
Feltételes valószínűség, Bayes-tétel, függetlenség
- 4. előadás:
Véletlen változók
- 5. előadás:
Várható érték
- 6. előadás:
Szórás, kovariancia, korreláció
- 7. előadás:
Kovariancia, korreláció, lineáris regresszió, nevezetes eloszlások
- 8. előadás:
Nevezetes eloszlások
- 9. előadás:
Nevezetes eloszlások, nagy számok törvényei, CHT
- 10. előadás:
Nagy számok törvényei, CHT; statisztika
- 11. előadás:
Becslések, lineáris regresszió
- 12. előadás:
Konfidenciaintervallumok, próbák
A sztochasztika alapjai (gy) MTN662g
Időpont, helyszín: kedd 12-14, Kerékjártó terem
Az előadás és a gyakorlat együtt kreditelt, külön-külön egyik sem
teljesíthető. A gyakorlaton a félév során 3 dolgozat lesz. A dolgozatok
egy órásak (12:00-12:45), időpontjai: február 28., március 28., május 9.
(A dolgozatok után a gyakorlaton új anyagot veszünk.)
Mindhárom dolgozat 17 pontos. A megszerezhető 51 pontból
legalább 25 pontot el kell érni a vizsgára bocsátáshoz. A három dolgozatból
egy pótolható vagy javítható a vizsgaidőszak első hetében.
Ajánlott irodalom:
Feladatsorok:
Sztochasztikus folyamatok MMNV63E
Időpont, helyszín: szerda 12-14, Farkas terem
Az előadás és a gyakorlat együtt kreditelt, külön-külön egyik sem
teljesíthető. A vizsgárabocsátás feltétele a gyakorlaton legalább 50% teljesítése.
Szóbeli vizsga lesz, később kiadott tételsor alapján. A végső osztályzatot
a gyakorlat és a vizsga eredménye egyenlő arányban határozza meg.
Jegyek: 51%-, 63%-, 75%-, 88%-
TÉTELSOR
Irodalom:
- Saját jegyzet (néha változik)
- Rick Durett: Probability: Theory and Examples, download from the author's website
2022/2023 őszi félév
Valószínűségszámítás (ea+gy) MBNK61E/G
Időpont, helyszín:
- előadás: hétfő 10-12, Farkas terem
- gyakorlat: csütörtök 12-14, Rédei terem
Az előadás és a gyakorlat együtt kreditelt, külön-külön egyik sem
teljesíthető. A gyakorlaton a félév során 3 dolgozat lesz. A dolgozatok
egy órásak (12:00-12:45), időpontjai: október 6, november 3, és december 8.
A dolgozatok után a gyakorlaton új anyagot veszünk.
Mindhárom dolgozat 17 pontos. A megszerezhető 51 pontból
legalább 25 pontot el kell érni a vizsgára bocsátáshoz. A három dolgozatból
egy pótolható vagy javítható a vizsgaidőszak első hetében.
A vizsgán további 50 pont szerezhető. Szóbeli vizsga lesz, később kiadott tételsor alapján.
Ajánlott irodalom:
- Saját Valószínűségszámítás jegyzet
(alkalmasint frissül a félév során)
- Saját Valószínűségszámítás feladatgyűjtemény
(néhány feladat részletes megoldásával)
- William Feller: Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásaiba
- Viharos László: A sztochasztika alapjai
- Bognár Jánosné, Mogyoródi József, Prékopa András, Rényi Alfréd, Szász Domokos:
Valószínűségszámítási feladatgyűjtemény
Feladatsorok:
Pénzügyi- és kockázati folyamatok (MMNV64E)
Időpont, helyszín: hétfő 8-10, Vályi terem
A Pénzügyi- és kockázati folyamatok című kurzust Barczy Mátyással tartjuk.
Az előadás és a gyakorlat együtt kreditelt, külön-külön egyik sem
teljesíthető. A gyakorlaton a félév során legalább 50%-ot kell elérni
a vizsgára bocsátáshoz. A vizsgaidőszakban szóbeli vizsga lesz később kiadott
tételsor alapján.
Irodalom:
- Financial mathematics lecture notes,
changes during the semester
- Shiryaev: Essentials of stochastic finance. World Scientific, 1999.
- Gáll József, Pap Gyula: Bevezetés a pénzügyi matematikába, Polygon, 2010.
Megvásárolható pdf formátumban az interkonyv.hu oldalon.
- Barczy Mátyás, Gáll József: Pénzügyi matematika példatár II.
Megvásárolható pdf formátumban az interkonyv.hu oldalon.
2021/2022 tavaszi félév
A sztochasztika alapjai (ea+gy) MTN662e/g
Időpont, helyszín:
- előadás: kedd 12-14, Rédei terem
- gyakorlat: kedd 16-18, Rédei terem
Az előadás és a gyakorlat együtt kreditelt, külön-külön egyik sem
teljesíthető. A gyakorlaton a félév során 3 dolgozat lesz. A dolgozatok
egy órásak (16:00-16:45), időpontjai: március 1., április 5., és május 10.
(A dolgozatok után a gyakorlaton új anyagot veszünk.)
Mindhárom dolgozat 17 pontos. A megszerezhető 51 pontból
legalább 25 pontot el kell érni a vizsgára bocsátáshoz. A három dolgozatból
egy pótolható vagy javítható a vizsgaidőszak első hetében.
A vizsgán további 50 pont szerezhető. Szóbeli vizsga lesz, később kiadott tételsor alapján.
Ponthatárok: 51-, 63-, 75-, 88-
TÉTELSOR
Ajánlott irodalom:
Sztochasztikus folyamatok MMNV63E
Időpont, helyszín: szerda 8-10, Vályi terem
Az előadás és a gyakorlat együtt kreditelt, külön-külön egyik sem
teljesíthető. A vizsgárabocsátás feltétele a gyakorlaton legalább 50% teljesítése.
Szóbeli vizsga lesz, később kiadott tételsor alapján. A végső osztályzatot
a gyakorlat és a vizsga eredménye egyenlő arányban határozza meg.
Jegyek: 51%-, 63%-, 75%-, 88%-
TÉTELSOR
Irodalom:
- Saját jegyzet (változik)
- Rick Durett: Probability: Theory and Examples, download from the author's website
2021/2022 őszi félév
Valószínűségszámítás (ea+gy) MBNK61E/G
Időpont, helyszín:
- előadás: hétfő 10-12, Bolyai terem
- gyakorlat: kedd 16-18, Haar terem
Az előadás és a gyakorlat együtt kreditelt, külön-külön egyik sem
teljesíthető. A gyakorlaton a félév során 3 dolgozat lesz. A dolgozatok
egy órásak (16:00-16:45), időpontjai: október 5, november 2, és december 7.
A dolgozatok után a gyakorlaton új anyagot veszünk.
Mindhárom dolgozat 17 pontos. A megszerezhető 51 pontból
legalább 25 pontot el kell érni a vizsgára bocsátáshoz. A három dolgozatból
egy pótolható vagy javítható a vizsgaidőszak első hetében.
A vizsgán további 50 pont szerezhető. Szóbeli vizsga lesz, később kiadott tételsor alapján.
TÉTELSOR
Ajánlott irodalom:
- Saját Valószínűségszámítás jegyzet
(alkalmasint frissül a félév során)
- Saját Valószínűségszámítás feladatgyűjtemény
(néhány feladat részletes megoldásával)
- William Feller: Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásaiba
- Viharos László: A sztochasztika alapjai
- Bognár Jánosné, Mogyoródi József, Prékopa András, Rényi Alfréd, Szász Domokos:
Valószínűségszámítási feladatgyűjtemény
Pénzügyi- és kockázati folyamatok /
Financial Mathematics and Ruin Theory (MMNV64(EN)G)
Időpont, helyszín / Time, place: kedd / Tuesday, 14-16 Bolyai terem
A Pénzügyi- és kockázati folyamatok című kurzust Barczy Mátyással tartjuk.
A pénzügyi matematika illetve a kockázati folyamatok témakört párhuzamosan
és egymástól függetlenül fogjuk majd leadni heti 2-2 órában.
A pénzügyi matematikából 2 zárthelyi dolgozat (2 * 20 pont), házi feladatok (5 * 4 pont), és a félév végén
kockázati folyamatokkal közös szóbeli vizsga lesz. A két zh közül egy javítható vagy pótolható a
vizsgaidőszak első hetében.
A dolgozatok időpontja: október 19., december 7.
A vizsgára bocsátáshoz legalább 30 pont kell.
A kurzusra a két témakör eredménye alapján egy kollokviumjegyet fogunk majd adni.
The Financial Mathematics and Ruin Theory course has two parts, which goes parallel
and independently. I teach financial mathematics, and Mátyás Barczy teaches
ruin theory. In financial mathematics there are 2 midterm exams (2 * 20 points), 45 minutes each, and
regular homeworks (5 * 4 points). 30 points is the minimum requirement for the exam. One of the midterm
exams can be repeated on the first exam week.
The midterms will be on 19th October and 7th December.
A single grade is obtained based on the two parts (financial mathematics, ruin theory)
and the exam.
Literature:
- Financial mathematics lecture notes,
changes during the semester
- Shiryaev: Essentials of stochastic finance. World Scientific, 1999.
- Gáll József, Pap Gyula: Bevezetés a pénzügyi matematikába, Polygon, 2010.
Megvásárolható pdf formátumban az interkonyv.hu oldalon.
- Barczy Mátyás, Gáll József: Pénzügyi matematika példatár II.
Megvásárolható pdf formátumban az interkonyv.hu oldalon.
2020/2021 tavaszi félév
A sztochasztika alapjai (ea+gy) MTN662e/g
Időpont, helyszín:
- előadás: kedd 16-18, jitsi
- gyakorlat: szerda 8-10, jitsi
Az előadás és a gyakorlat együtt kreditelt, külön-külön egyik sem
teljesíthető. A gyakorlaton a félév során 3 dolgozat lesz. A dolgozatok
egy órásak (8:00-8:45), időpontjai: március 10., április 14., és május 19.
(A dolgozatok után a gyakorlaton új anyagot veszünk.)
Mindhárom dolgozat 17 pontos. A megszerezhető 51 pontból
legalább 25 pontot el kell érni a vizsgára bocsátáshoz. A három dolgozatból
egy pótolható vagy javítható a vizsgaidőszak első hetében.
A vizsgán további 50 pont szerezhető. Szóbeli vizsga lesz, később kiadott tételsor alapján.
Ajánlott irodalom:
Videók, feladatsorok:
- 1. hét: valószínűségi mező
előadás, gyakorlat videó,
gyakorlat vázlat,
feladatsor, megoldások
- 2. hét: klasszikus és geometriai valószínűségi mező, párosítási probléma:
előadás, gyakorlat videó,
gyakorlat vázlat,
feladatsor, megoldások
- 3. hét: feltételes valószínűség:
előadás, gyakorlat videó,
gyakorlat vázlat,
feladatsor, megoldások
- 4. hét: függetlenség, áramszünet:
előadás diák, gyakorlat videó,
gyakorlat vázlat
- 5. hét: Craps, véletlen változók:
előadás, gyakorlat videó,
gyakorlat vázlat
- 6. hét: Véletlen vektorváltozók, függetlenség:
előadás, gyakorlat videó,
gyakorlat vázlat
- 7. hét: Várható érték:
előadás, gyakorlat videó,
gyakorlat vázlat
- 8. hét: Szórás, kovariancia, korreláció:
előadás, gyakorlat videó,
gyakorlat vázlat
- 9. hét: Nevezetes diszkrét eloszlások:
előadás, gyakorlat videó,
gyakorlat vázlat
- 10. hét: Nevezetes folytonos eloszlások:
előadás, gyakorlat videó,
gyakorlat vázlat, normális eloszlás táblázat
- 11. hét: Nagy számok törvényei, Centrális határeloszlás-tétel:
előadás, gyakorlat videó,
gyakorlat vázlat
- 12. hét: Statisztikai alapfogalmak:
előadás, gyakorlat videó,
gyakorlat vázlat
- 13. hét: Becslések tulajdonságai, maximum-likelihood és momentumbecslés:
előadás, gyakorlat videó,
gyakorlat vázlat
- 14. hét: Konfidenciaintervallumok, próbák:
előadás, gyakorlat videó,
gyakorlat vázlat
TÉTELSOR
Sztochasztikus folyamatok / Stochastic process (ea/lecture) MMNV(EN)63E
Időpont / Time:
előadás / lecture: csütörtök/Thursday 12-14, jitsi
Az előadás és a gyakorlat együtt kreditelt, külön-külön egyik sem
teljesíthető. A vizsgárabocsátás feltétele a gyakorlat teljesítése.
Szóbeli vizsga lesz, később kiadott tételsor alapján. A végső osztályzatot
a gyakorlat és a vizsga eredménye egyenlő arányban határozza meg.
The lecture part and practice part can be completed only together. Only those students are
allowed to take an exam who fully completed the requirements for the practice part. There
will be oral exam. In the final grade the practice part and the oral exam contributes equally.
Lectures, notes:
- Week 1: regular conditional distribution, martingales:
lecture, notes
- Week 2: martingale convergence theorem, Doob's decomposition:
notes
- Week 3: maximal inequalities, optional stopping theorem:
lecture, notes
- Week 4: continuous time martinagales, martingale convergence theorem:
lecture, notes
- Week 5: Doob maximal inequality, Doob-Meyer decomposition, Wiener process:
lecture, notes
- Week 6: Kolmogorov continuity theorem, Gauss processes, towards Donsker theorem:
lecture, notes
- Week 7: Donsker's invariance principle:
lecture, notes
- Week 8: Path properties:
lecture, notes
- Week 9: Ito integral:
lecture, notes
- Week 10: Ito formula:
lecture, notes
- Week 11: Applications of Ito formula, quadratic variation and Doob-Meyer decomposition:
lecture, notes
- Week 12: Stochastic differential equations:
lecture, notes
- Week 13: Markov processes, infinitesimal generator, Kolmogorov equations:
lecture, notes
- Week 14: Diffusion process, SBM and PDEs:
lecture, notes
Literature:
2020/2021 őszi félév
Valószínűségszámítás (ea+gy) MBNK61E/G
Időpont, helyszín: 2020. november 16-tól online a jitsi szobámban!
- előadás: hétfő 10-12, Szőkefalvi terem
- gyakorlat: kedd 12-14, Szőkefalvi terem
Az előadás és a gyakorlat együtt kreditelt, külön-külön egyik sem
teljesíthető. A gyakorlaton a félév során 3 dolgozat lesz. A dolgozatok
egy órásak (12:00-12:45), időpontjai: október 6, november 3, és december 8.
A dolgozatok után a gyakorlaton új anyagot veszünk.
Mindhárom dolgozat 17 pontos. A megszerezhető 51 pontból
legalább 25 pontot el kell érni a vizsgára bocsátáshoz. A három dolgozatból
egy pótolható vagy javítható a vizsgaidőszak első hetében.
A vizsgán további 50 pont szerezhető. Szóbeli vizsga lesz, később kiadott tételsor alapján.
Ajánlott irodalom:
- Saját Valószínűségszámítás jegyzet
(alkalmasint frissül a félév során)
- Saját Valószínűségszámítás feladatgyűjtemény
(néhány feladat részletes megoldásával)
- William Feller: Bevezetés a valószínűségszámításba és alkalmazásaiba
- Viharos László: A sztochasztika alapjai
- Bognár Jánosné, Mogyoródi József, Prékopa András, Rényi Alfréd, Szász Domokos:
Valószínűségszámítási feladatgyűjtemény
TÉTELSOR
Feladatsorok:
Előadások, gyakorlatok:
- 2020. november 16. előadás:
videó,
pdf
Nagy számok törvényei, centrális határeloszlás tétel
- 2020. november 17. gyakorlat:
videó,
pdf
Vektorváltozók, nevezetes eloszlások
- 2020. november 23. előadás:
videó
Feltételes valószínűség, konvolúció
- 2020. november 24. gyakorlat:
videó,
pdf
CHT
- 2020. november 30. előadás:
videó
Weierstrass approximációtétele, Ramsey számok, Generátorfüggvények
- 2020. december 1. gyakorlat:
videó,
pdf
Feltételes eloszlás, teljes valószínűség tétele folytonos eseteben
- 2020. december 7. előadás és december 8. gyakorlat:
videó ea,
videó gy
pdf
Bolyongások, diszkrét arkusz-szinusz tétel
Pénzügyi- és kockázati folyamatok (MMNV64G-1)
Időpont, helyszín: hétfő 8-10, online (jitsi szoba)
A Pénzügyi- és kockázati folyamatok című kurzust Szűcs Gáborral tartjuk.
A pénzügyi matematika illetve a kockázati folyamatok témakört párhuzamosan
és egymástól függetlenül fogjuk majd leadni heti 2-2 órában.
A pénzügyi matematikából kiadott házi feladatok, 2 zárthelyi dolgozat és
szóbeli vizsga lesz. A kurzusra a két témakör eredménye alapján egy kollokviumjegyet
fogunk majd adni.
Ajánlott irodalom:
- Saját Pénzügyi folyamatok jegyzet (angol),
ami a félév során változik
- Gáll József, Pap Gyula: Bevezetés a pénzügyi matematikába, Polygon, 2010.
Megvásárolható pdf formátumban az interkonyv.hu oldalon.
- Barczy Mátyás, Gáll József: Pénzügyi matematika példatár II.
Megvásárolható pdf formátumban az interkonyv.hu oldalon.
- Shiryaev: Essentials of stochastic finance. World Scientific, 1999.
Jegyzet megjegyzésekkel:
- 4. előadás: piac teljessége, két
nagy főtétel bizonyítása
- 5. előadás: diszkrét Girsanov-tétel, ARCH
- 6. előadás pdf,
videó (mp4 formátum):
Európai opciók árazása; Snell-burkoló
- 8. előadás pdf:
Amerikai opciók árazása
- 9. előadás pdf:
Folytonos idejű piacok
- 10. előadás pdf:
Black-Scholes modell
- 11. előadás pdf:
Kamatlábmodellek: Vasicek-modell
- 12. előadás videó:
Kamatlábmodellek: CIR
- 13. előadás: Kamatlábmodellek: Heath-Jarrow-Morton,
videó
R adatelemzés,
Dow Jones adatok
Házi feladatok:
- 1. hf, beadási határidő: szeptember 28.
- 2. hf, beadási határidő: október 5.
- 3. hf, beadási határidő: október 19.
- 4. hf, beadási határidő: november 16.
- 5. hf, beadási határidő: november 30.
- 6. hf, beadási határidő: december 7.