|
|
|
|
|
|
|
|
See by year | See by month | Jump to month | |
|
|
Rásonyi Miklós (Rényi Intézet): Markov-folyamatok véletlen közegben |
|
|
|
|
Wednesday, 28. November 2018, 14:00 - 16:00
|
|
| Absztrakt: Régóta tanulmányoznak olyan Markov-láncokat, melyeknél az átmeneti mátrix maga is (stacionárius) véletlen folyamat. Általános állapottéren kevés eredmény ismeretes. Bemutatunk néhány új tételt ebben az esetben (konvergencia stacionárius eloszláshoz, nagy számok törvénye), melyek alkalmazhatók a pénzügyi matematika egyes modelljeire is ("rough volatility model"). Közös munka Gerencsér Balázzsal. |
|
Location : Szeged, Aradi vértanúk tere 1., Riesz terem |
Back
JEvents v3.1.8 Stable
Copyright © 2006-2013
Export Event 