| 
		    	 | 
				
    		
         | 
            	
    		
         | 
        		
			
         |                 
            	 | 
		    	 | 
		                
    			
    					        		 | 
	        		    				See by year |     				See by month |     				    				    				    				Jump to month |     					        		 | 
	        		                
                		
				    	| 
	    		    	 
			
			 
			 | 
	    
		            
         
		        
        
            
                Benke János Marcell: Asymptotic inference for linear stochastic differential equations with time delay (defence of PhD thesis) | 
                                
										
						 
					
				 | 
				            
            
                | 
                
                 | 
                
                 
                                 
                 | 
            
            
                
                    
                        
                            Monday, 4. June 2018, 14:00 - 16:00
  |                          
                     
                 | 
            
            
                | Absztrakt. Az értekezésben lineáris időkésleltetett sztochasztikus differenciálegyenletekkel leírt statisztikai modellt tekintünk. A vizsgálódás célja a likelihood függvény lokális aszimptotikus tulajdonságainak bizonyítása. A bevezetést követően az aszimptotikus statisztika azon alapvető fogalmai és eredményei szerepelnek, melyek az értekezés fő eredményének megértéséhez szükségesek. Ennek illusztrálásra egy híres pénzügyi modellt, a Heston-modellt tekintjük, és vizsgáljuk meg aszimptotikus statisztikai szempontból. Ezután az értekezés fő eredményei következnek. Először egy speciális esetet vizsgálunk, amikor a késleltetés egyenletes, azaz amikor a késleltetést leíró mérték a Lebesgue-mérték, majd pedig az általános esetet. A speciális esetnek az az előnye, hogy pontosan le lehet írni a paraméter azon értékeit, amelyek esetén a különböző lokális aszimptotikus tulajdonságok teljesülnek. Az általános esetben már nincs esély arra, hogy pontosan meghatározzuk a paraméter azon értékeit, amelyek esetén a különböző lokális aszimptotikus tulajdonságok teljesülnek. Viszont adunk rá elégséges feltételeket.  | 
            
                            
                    | 
                        Location : Szeged, Aradi vértanúk tere 1., Kari tanácsterem.                     | 
                
                                    
        
        		
			Back
		
				
			JEvents v3.1.8 Stable
			 
			Copyright © 2006-2013