Daniel Bernoulli óta szokásos feltételezni, hogy a befektetők hasznossági függvényük várható értékét próbálják maximalizálni. Erre axiomatikus elméletet épített fel Neumann János és Oskar Morgenstern. A közgazdaságtan sokat használja ezt az elméletet, és általában azt is feltételezik, hogy a befektetők kockázatkerülők (ami matematikailag a hasznossági függvény konkavitásának felel meg): Saniel Kahneman és Amos Tversky kísérletek alapján állította, hogy a tényleges befektetők másképpen viselkednek: hasznossági függvényük a negatív tartományban konvex, a pozitívon konkáv, emellett eltorzítják a tényleges valószínűségeket, ezért várható érték helyett nemlineáris Choquet-integrálokat kell tekinteni. Ezek maximalizálásához az ismert módszerek kevés támpontot nyújtanak. Az előadás során bemutatok néhány, e problémával kapcsolatos eredményt.