Tárgy neve: Idősorok statisztikai elemzése gy. (MSc 2017-2025)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
Idősorok trendelemzése. Az ARMA és ARIMA folyamat. Az autokorrelációs és parciális autokorrelációs függvény. A Durbin-Levinson-algoritmus. Modellezés ARIMA folyamatokkal: modellspecifikáció, modellillesztés és modelldiagnosztika. Paraméterbecslés a Yule-Walker- és maximum likelihood módszer segítségével. Idősorok előrejelzése. Állapottérmodellek és a Kálmán-szűrő. Pénzügyi idősorok modellezése ARCH és GARCH folyamatokkal. Gyengén stacionárius folyamatok (speciálisan ARMA folyamatok) spektrális reprezentációja és előrejelzése a frekvenciatartományban. Spektrálanalízis, a spektrálsűrűség-függvény, periodogramm, jelfeldolgozás.

Gyakorlat kódja: MMNV61G, óraszám: 2, kredit: 0