SZTE Bolyai Intézet - Fath Gábor: HITEL DERIVATÍVÁK MODELLEZÉSE és Széll András: ASYMPTOTIC EXPANSION APPROACH IN CONTINGENT CLAIM ANALYSIS

$help$

$Előző hónap$	$Előző nap$	$Év szerint$	$Hónap szerint$	$Ugrás a hónaphoz$	$Következő nap$	$Következő hónap$
		Év szerint	Hónap szerint	Ugrás a hónaphoz

Fath Gábor: HITEL DERIVATÍVÁK MODELLEZÉSE és Széll András: ASYMPTOTIC EXPANSION APPROACH IN CONTINGENT CLAIM ANALYSIS

$iCal fájl letöltése$

$Esemény exportálása$ Esemény exportálása

A leírásban a formázás megtartása (csak néhny naptár alkalmazás támogatja)

Csütörtök, 11. Március 2010, 14:00 - 15:30

Fath Gábor (Morgan Stanley): A hitel derivatívák modellezése a pénzügyi matematika egyik legnagyobb kihívást jelentő területe. Az előadás során a hallgatóság képet kap a legfontosabb piaci termékek működéséről, a hozzájuk kapcsolódó kockázatok jellegéről, a leggyakrabban alkalmazott árazási és kockázatelemzési módszerekről. Az előadás bevezető jellegű, nem igényel a területen különösebb előképzettséget.

Széll András (Morgan Stanley): Pricing interest rate models requires very quick calculation of various types of expectations of some finctions of the underlying stochastic dynamical processes. In order to achieve the required speed, one can use asymptotic expansion techniques.
The following problems are in focus:
finding expansion formulae for various processes;
finding the convergence of the expansion formulae;
generalize the asymptotic expansion formula around lognormal distribution.

(Mindkét előadás magyar nyelvű.)

Hely : Fejér terem

Vissza

H	K	Sz	Cs	P	Szo	V
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2

Keresés

Nav nézet keresés

Navigáció

Fath Gábor: HITEL DERIVATÍVÁK MODELLEZÉSE és Széll András: ASYMPTOTIC EXPANSION APPROACH IN CONTINGENT CLAIM ANALYSIS