|
|
|
|
|
|
|
|||
| See by year | See by month | Jump to month | |||||||
Fath Gábor: HITEL DERIVATÍVÁK MODELLEZÉSE és Széll András: ASYMPTOTIC EXPANSION APPROACH IN CONTINGENT CLAIM ANALYSIS |
|
|||
|
|
||||
|
||||
| Fath Gábor (Morgan Stanley): A hitel derivatívák modellezése a pénzügyi matematika egyik legnagyobb kihívást jelentő területe. Az előadás során a hallgatóság képet kap a legfontosabb piaci termékek működéséről, a hozzájuk kapcsolódó kockázatok jellegéről, a leggyakrabban alkalmazott árazási és kockázatelemzési módszerekről. Az előadás bevezető jellegű, nem igényel a területen különösebb előképzettséget. Széll András (Morgan Stanley): Pricing interest rate models requires very quick calculation of various types of expectations of some finctions of the underlying stochastic dynamical processes. In order to achieve the required speed, one can use asymptotic expansion techniques. The following problems are in focus: finding expansion formulae for various processes; finding the convergence of the expansion formulae; generalize the asymptotic expansion formula around lognormal distribution. (Mindkét előadás magyar nyelvű.) |
||||
| Location : Fejér terem | ||||
Export Event JEvents v3.1.8 Stable Copyright © 2006-2013