Kockázati folyamatok (2020 ősz)
Időpont, helyszín: kedd 14-16, Grünwald terem.
Tudnivalók: A Pénzügyi és kockázati folyamatok című kurzust ebben a félévben Kevei Péterrel közösen tartom. A pénzügyi matematika illetve a kockázati folyamatok témakört párhuzamosan és egymástól függetlenül fogjuk majd leadni heti 2-2 órában. A kockázati folyamatok az alábbi ütemterv szerint fog majd haladni. Ebből a támakörből a számonkérés egy 2 órás írásbeli dolgozat lesz még a szorgalmi időszakban. A kurzusra a két témakör eredménye alapján egy kollokviumjegyet fogunk majd adni.
Letölthető anyagok:
Előzetes tematika:
Szeptember 8.: Számláló és felújítási folyamatok, a Poisson-folyamat.
Szeptember 15.: Az elemi felújítási tétel, felújítási díjfolyamatok.
Szeptember 22.: A Poisson-folyamat további tulajdonságai.
Szeptember 29.: Gyakorlat.
Október 6.: Függvények konvolúciója.
Október 13.: A felújítási egyenlet.
Október 20.: Vissza a felújítási díjfolyamatokhoz.
Október 27.: Véletlen változók momentumai. A Feller-paradoxon.
November 3.: A Feller-paradoxon (folytatás).
November 10.: Rizikófolyamatok.
November 17.: A csődvalószínűségre vonatkozó integrálegyenlet.
November 24.: Dolgozat.
December 1.: A Lundberg-kitevő és a csődvalószínűség aszimptotikus viselkedése.
December 8.: ???
Ajánlott irodalom:
Michaletzky György: Kockázati folyamatok, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2001.