Kockázati folyamatok (2020 ősz)

Időpont, helyszín: kedd 14-16, Grünwald terem.

Tudnivalók: A Pénzügyi és kockázati folyamatok című kurzust ebben a félévben Kevei Péterrel közösen tartom. A pénzügyi matematika illetve a kockázati folyamatok témakört párhuzamosan és egymástól függetlenül fogjuk majd leadni heti 2-2 órában. A kockázati folyamatok az alábbi ütemterv szerint fog majd haladni. Ebből a támakörből a számonkérés egy 2 órás írásbeli dolgozat lesz még a szorgalmi időszakban. A kurzusra a két témakör eredménye alapján egy kollokviumjegyet fogunk majd adni.

Letölthető anyagok:

Kockázati folyamatok jegyzet.

Előzetes tematika:

Szeptember 8.: Számláló és felújítási folyamatok, a Poisson-folyamat.

Szeptember 15.: Az elemi felújítási tétel, felújítási díjfolyamatok.

Szeptember 22.: A Poisson-folyamat további tulajdonságai.

Szeptember 29.: Gyakorlat.

Október 6.: Függvények konvolúciója.

Október 13.: A felújítási egyenlet.

Október 20.: Vissza a felújítási díjfolyamatokhoz.

Október 27.: Véletlen változók momentumai. A Feller-paradoxon.

November 3.: A Feller-paradoxon (folytatás).

November 10.: Rizikófolyamatok.

November 17.: A csődvalószínűségre vonatkozó integrálegyenlet.

November 24.: Dolgozat.

December 1.: A Lundberg-kitevő és a csődvalószínűség aszimptotikus viselkedése.

December 8.: ???

Ajánlott irodalom:

Michaletzky György: Kockázati folyamatok, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2001.