Bevezetés a pénzügyi matematikába (2026 tavasz)
Tudnivalók: A kurzust matematika alapszakos hallgatóknak tartom folyamatos számonkéréssel. A félév folyamán 6 darab kisdolgozatra fog majd sor kerülni, ahol mindig az előző két hét anyagát kérem számon. A dolgozatokon 20-20 pontot lehet szerezni, és a félév végén az 5 legjobb eredményt fogom majd figyelmbe venni. A kollokviumjegy az alábbi ponthatárok szerint fog majd kialakulni. Ha valaki elégedett ezzel az eredménnyel, akkor számára a vizsgaidőszakban nem lesz további számonkérés. Amennyiben valaki szeretne javítani, akkor a vizsgaidőszakban tartott szóbeli vizsgákon adhat számot a tudásáról.
Ponthatárok:
| 86-100 | jeles (5) |
| 74-85 | jó (4) |
| 62-73 | közepes (3) |
| 50-61 | elégséges (2) |
| 0-49 | elégtelen (1) |
Kötelező és ajánlott irodalom:
John C. Hull: Options, Futures and Other Derivatives. Prentice Hall, 2014.
Előzetes tematika:
Február 18.: A pénz időértéke, kamatszámítási módszerek. Diszkontálás, cash flow-k nettó jelenértéke.
Február 25.: Kötvények hozamszámítása, Yield-to-Maturity és hozamgörbe. Nominális hozam és reálhozam. A tőzsdék típusai és működésük.
Március 4.: 1. dolgozat. Értékpapírok matematikai modellezése. Mean-variance portfólióanalízis egy részvény esetén.
Március 11.: Mean-variance portfólióanalízis több részvényre, a Markowitz-modell.
Március 18.: 2. dolgozat. Határidős ügyletek és alkalmazásaik. Opciók. Származékos termékek kifizetési függvénye.
Március 25.: Az arbitrázs fogalma. Opcióárazás egylépéses bináris piacon.
Április 1.: 3. dolgozat. Kombinált opciók kifizetési függvénye, put-call paritás. Opcióárazás kétlépéses bináris piacon és binomiális modellben.
Április 8.: Rektori szünet.
Április 15.: A Cox-Ross-Rubinstein-formula és a Black-Scholes-Merton-formula. Görögök és delta-hedging.
Április 22.: Kari sportnap.
Április 29..: 4. dolgozat. Csereügyletek: IPS és XCS.
Május 6.: További csereügyletek: CDS, ABS és CDO.
Május 13.: 5. dolgozat. Kockázati mértékek.
Május 20.: 6. dolgozat.