Tárgy neve: Idősorok statisztikai elemzése ea. (informatikus)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
Erősen és gyengén stacionárius folyamatok, autokorreláció és parciális autokorreláció. Ergodikus tételek. Stacionárius Gauss-folyamatok, skalár ARMA és ARIMA modellek identifikációja. Paraméterbecslések: a Yule-Walker-egyenlet, a maximum likelihood becslés és a legkisebb négyzetek módszere. Modellszelekciós eljárások: a likelihood hányados próba, információs kritériumok. A trend és a szezonalitás leválasztása nem stacionárius folyamatokról, az előrejelzés kérdése. Heteroszkedasztikus modellek: ARCH és GARCH folyamatok. Többdimenziós idősorok. A Kálmán-szűrő és alkalmazásai.

Előadás kódja: MMNX106E, óraszám: 2, kredit: 3

Gyakorlat kódja: MMNX106G, óraszám: 1, kredit: 1