Év szerint Hónap szerint Ugrás a hónaphoz

Barczy Mátyás: Stabilis konvergencia és szuperkritikus AR(1) folyamatok statisztikája

iCal fájl letöltése
Hétfő, 9. Március 2020, 12:00 - 14:00
Absztrakt: Az előadásban elsőrendű autoregressziós folyamatok autoregressziós paraméterének feltételes legkisebb négyzetes becslésével foglalkozunk az úgynevezett szuperkritikus esetben, azaz amikor az autoregressziós együttható abszolút értéke nagyobb, mint 1. Feltételezve, hogy az innováció abszolút folytonos eloszlású és logaritmikus momentuma véges, leírjuk a becslés aszimptotikus viselkedését úgynevezett stabilis konvergenciát bizonyítva, mind determinisztikus, mind véletlen normálás esetén. A határeloszlás érdekes módon függ az innováció eloszlásától is.
Hely : Szeged, Aradi vértanúk tere 1, Haar terem

Vissza

JEvents v3.1.8 Stable   Copyright © 2006-2013