Bolyog Beáta: 2-típusos folytonos idejű és folytonos állapotterű diffúziós elágazó folyamat paramétereinek maximum likelihood becslése |
|
|
|
Szerda, 25. November 2015, 14:00 - 16:00
|
|
Absztrakt. Az előadáson 2-típusos (2-dimenziós) folytonos idejű és folytonos állapotterű elágazó (CBI) folyamatokat fogunk vizsgálni. Ezek a folyamatok megadhatók sztochasztikus differenciálegyenlet egyértelmű erős megoldásaként; ez a következő cikkben található:
Barczy, Li, Pap (2015): Stochastic differential equation with jumps for multi-type continuous state and continuous time branching processes with immigration, ALEA, Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics 12(1), 129-169
Az előadásban csak ugró rész nélküli, diffúziós CBI-folyamatokkal foglalkozunk. Megadjuk a koordináták várható érték függvényét, és ezek aszimptotikus tulajdonságai alapján szó lesz ezen folyamatok osztályozásáról. Folytonos minta alapján levezetjük a driftparaméterek maximum likelihood becslését. Bemutatjuk az úgynevezett Lie-szimmetria módszert, ami alkalmas lehet a maximum likelihood becslésben fellépő funkcionálok eloszlásának explicit meghatározására. |
Hely : Szeged, Aradi vértanúk tere 1., Riesz terem |
Vissza
JEvents v3.1.8 Stable
Copyright © 2006-2013