Nyul Balázs (Debreceni Egyetem): Legkisebb négyzetes becslés a szubkritikus Heston modellben - szimulációs eredmények |
|
|
|
|
Szerda, 21. Október 2015, 14:00 - 15:00
|
|
| Absztrakt. A Heston-modellben szereplő egyenleteket R program segítségével modelleztük. A modellben szereplő CIR folyamatot 5 különböző szimulációs eljárással végeztük, ezek ismertetése mellett bemutatjuk, hogy milyen eredményeket kaptunk a szimuláció során, az eredmények mennyire adják vissza az elméleti eredményeket (paraméterek becslése, normális eloszlás tesztelése) és különböző hiba értékeket mutatunk be az előadás során. |
|
Hely : Szeged, Aradi vértanúk tere 1., Riesz terem |
Vissza
JEvents v3.1.8 Stable
Copyright © 2006-2013
Esemény exportálása