|
|
|
|
|
|
|
|||
| Év szerint | Hónap szerint | Ugrás a hónaphoz | |||||||
Pap Gyula: SZTOCHASZTIKUS FOLYAMATOK PARAMÉTEREINEK BECSLÉSÉRŐL |
|
|||
|
|
||||
|
||||
| Háromféle sztochasztikus folyamatról lesz szó: diszkrét és folytonos idejű autoregressziós folyamatok és mezők; diszkrét idejű elágazó folyamatok bevándorlással; diffúziós folyamatok. Ezeknél a folyamatoknál a paraméterek legkisebb négyzetes, feltételes legkisebb négyzetes, illetve maximum likelihood becslés aszimptotikus viselkedését vizsgáljuk. Mindhárom esetben el lehet különíteni stabilis, instabil, illetve explozív viselkedést. A stabilis esetekben az alkalmasan skálázott becslések aszimptotikusan normálisak, viszont a többi esetben egzotikus eloszlások jelennek meg. |
||||
| Hely : Fejér terem | ||||
Esemény exportálása JEvents v3.1.8 Stable Copyright © 2006-2013