See by year See by month Jump to month

Rásonyi Miklós (Rényi Intézet): Markov-folyamatok véletlen közegben

Download as iCal file
Wednesday, 28. November 2018, 14:00 - 16:00
Absztrakt: Régóta tanulmányoznak olyan Markov-láncokat, melyeknél az átmeneti mátrix maga is (stacionárius) véletlen folyamat. Általános állapottéren kevés eredmény ismeretes. Bemutatunk néhány új tételt ebben az esetben (konvergencia stacionárius eloszláshoz, nagy számok törvénye), melyek alkalmazhatók a pénzügyi matematika egyes modelljeire is ("rough volatility model"). Közös munka Gerencsér Balázzsal.
Location : Szeged, Aradi vértanúk tere 1., Riesz terem

Back

JEvents v3.1.8 Stable   Copyright © 2006-2013