See by year See by month Jump to month

Benke János Marcell: Asymptotic inference for linear stochastic differential equations with time delay (defence of PhD thesis)

Download as iCal file
Monday, 4. June 2018, 14:00 - 16:00
Absztrakt. Az értekezésben lineáris időkésleltetett sztochasztikus differenciálegyenletekkel leírt statisztikai modellt tekintünk. A vizsgálódás célja a likelihood függvény lokális aszimptotikus tulajdonságainak bizonyítása. A bevezetést követően az aszimptotikus statisztika azon alapvető fogalmai és eredményei szerepelnek, melyek az értekezés fő eredményének megértéséhez szükségesek. Ennek illusztrálásra egy híres pénzügyi modellt, a Heston-modellt tekintjük, és vizsgáljuk meg aszimptotikus statisztikai szempontból.

Ezután az értekezés fő eredményei következnek. Először egy speciális esetet vizsgálunk, amikor a késleltetés egyenletes, azaz amikor a késleltetést leíró mérték a Lebesgue-mérték, majd pedig az általános esetet. A speciális esetnek az az előnye, hogy pontosan le lehet írni a paraméter azon értékeit, amelyek esetén a különböző lokális aszimptotikus tulajdonságok teljesülnek. Az általános esetben már nincs esély arra, hogy pontosan meghatározzuk a paraméter azon értékeit, amelyek esetén a különböző lokális aszimptotikus tulajdonságok teljesülnek. Viszont adunk rá elégséges feltételeket.

Location : Szeged, Aradi vértanúk tere 1., Kari tanácsterem.

Back

JEvents v3.1.8 Stable   Copyright © 2006-2013