Gerencsér László (MTA SZTAKI): Sztochasztikus folyamatok változásdetektálása |
|
|
|
|
Wednesday, 22. April 2015, 14:00 - 16:00
|
|
| Absztrakt. Az előadás célja egy sztochasztikus folyamat (idősor) dinamikájának változását detektáló matematikai módszer bemutatása, amelynek alapját J. Rissanen információelméleti és statisztikai munkái vetették meg. A módszer egyszerű esetben, két ismert modell összevetése esetén, az ún. Page-Hinkley detektor, vagy CUSUM teszt egy kiterjesztése. A vizsgálatok fő iránya annak megmutatása, hogy a detektor folyamat bizonyos keverő tulajdonságokkal rendelkezik (ún. L-keverő folyamat). Részben ennek alapján a téves riasztás gyakoriságára éles felső becslések kaphatók. A módszer alkalmazhatóságának korlátait egy exponenciális egyenlőtlenség érvényessége szabja meg, itt több érdekes nyitott kérdés merül fel. Az alkalmazhatóságot illetően megmutatjuk, hogy a javasolt módszer bizonyos feltételei verifikálhatók véges állapotterű rejtett Markov folyamatok változás-detektálása esetén, de itt is vannak érdekes nyitott kérdések. Az előadást pénzügyi ill. neurobiológiai alkalmazások felvázolásával illusztráljuk, utóbbi az Országos Idegtudományi Intézet Epilepszia Központjához kapcsolódó munka. |
|
Location : Riesz terem |
Back
JEvents v3.1.8 Stable
Copyright © 2006-2013
Export Event