T. Szabó Tamás: Paraméterek változásának észlelése a Cox-Ingersoll-Ross modellben legkisebb négyzetes becslések alapján |
|
|
|
|
Wednesday, 1. October 2014, 14:00 - 16:00
|
|
Absztrakt. Gyakran felmerülő igény statisztikában, illetve idősorelemzésben, hogy egy modell paramétereinek változását észleljük a megfigyelt időintervallumon belül. Dr. Pap Gyulával együtt diszkrét idejű elágazó folyamatokra (és speciálisan INAR(p)-re) sikerült egy erre szolgáló eljárás bizonyos
aszimptotikus tulajdonságait meghatározni. Természetes igény, hogy ezt az eljárást megpróbáljuk kiterjeszteni a Cox-Ingersoll-Ross folyamatra, amelyet folytonos idejű elágazó folyamatként is szoktak emlegetni. Az előadásban ennek a kutatásnak az állásáról fogok beszámolni: a párhuzamosságok bemutatása mellett látható lesz, hogy milyen új nehézségek keletkeznek folytonos időben, miként vihető át a diszkrét időben alkalmazott Hájek-Rényi-típusú becslés folytonos időre, és hogy jelenleg milyen akadályok állnak még a diszkrét idejű eredményekkel való teljes analógia elérése előtt. |
|
Location : Farkas terem |
Back
JEvents v3.1.8 Stable
Copyright © 2006-2013
Export Event