See by year See by month Jump to month

Nedényi Fanni: Elágazó folyamatok aggregációja

 Download as iCal file
Wednesday, 7. December 2016, 14:00 - 16:00
Absztrakt. Tekintsük egy diszkrét idejű sztochasztikus folyamat független kópiáit. A folyamatok elemei így két indexszel rendelkeznek, egyik a kópiát, másik az időt jelenti. Azt vizsgáljuk, hogyan viselkedik az első N kópia n-edik időpontig vett, úgynevezett kétszeres részletösszege ezeknek a változóknak. Autoregressziós folyamatok esetén a fenti aggregációs problémát D. Surgailis és társszerzői már korábban vizsgálták. Mi először azzal az esettel foglalkozunk, amikor a folyamatok stacionárius elágazó folyamatok Poisson eloszlású bevándorlással és Bernoulli utódeloszlással. Majd véletlenítjük a Bernoulli utódeloszlások paraméterét, és az így kapott véletlenített elágazó folyamatokkal is foglalkozunk. Az elágazó folyamatok természetes általánosítása a p-edrendű Galton-Watson-folyamat, ahol a folyamat következő eleme nem csak az azt megelőző egy, hanem p elemtől is függhet, és mind az utódeloszlás, mind a bevándorlás általános. Mindhárom esetben az a célunk, hogy a fenti részletösszegek viselkedését leírjuk, ha a kópiák száma, azaz N, és az időt jelképező n végtelenhez tart valamilyen sorrendben, vagy együttesen.
Location : Szeged, Aradi vértanúk tere 1., Riesz terem.

Back

JEvents v3.1.8 Stable   Copyright © 2006-2013