See by year See by month Jump to month

Benke János: Egy közel instabil késleltetett sztochasztikus differenciálegyenlet statisztikai vizsgálata

 Download as iCal file
Wednesday, 21. September 2016, 14:00 - 16:00
Absztrakt. Az előadás során egy közel instabil késleltetett sztochasztikus differenciálegyenlettel leírt modellben lévő paraméter maximum likelihood (ML) becslésének aszimptotikus viselkedését vizsgáljuk. A közel instabil jelző arra vonatkozik, hogy egy modellsorozatot tekintünk, ahol az egyes modellekben lévő paraméterekből álló sorozat tart (egy adott sebességgel) egy olyan paraméterértékhez, ahol a megoldás instabil. Az instabilitásra egy már korábbi cikkben megadtunk elegendő feltételt ([1]). A fő eredmény az, hogy a ML becslés tart egy egyszerűbb, késleltetést nem tartalmazó egyenlet paraméterére vonatkozó ML becsléséhez. Ez a jelenség igencsak analóg egy korábbi, diszkrét idejű modellnél tapasztaltakkal ([2]).

[1] J. M. Benke, G. Pap, One-parameter statistical model for linear stochastic differential equation with time delay. Statistics, megjelenésre vár.
[2] T. van der Meer, G. Pap, M. C. A. van Zuijlen, Asymptotic inference for nearly unstable AR(p) processes, Econometric Theory, 15, 1999, 184--217.
Location : Szeged, Aradi vértanúk tere 1., Riesz terem.

Back

JEvents v3.1.8 Stable   Copyright © 2006-2013