|
|
|
|
|
|
|
|
See by year | See by month | Jump to month | |
|
|
Szűcs Gábor: Stabilis véletlen mértékek és egy statisztikai alkalmazásuk |
|
|
|
|
Wednesday, 23. March 2016, 14:00 - 16:00
|
|
| Absztrakt. Az idősorok elemzésének klasszikus elmélete olyan folyamatokkal foglalkozik, melyeknek véges a szórása, ugyanis ebben az esetben a kovariancia belső szorzat a véges második momentummal rendelkező változók terén, és ennek segítségével például az ARMA folyamat paraméterei könnyen becsülhetőek. Sajnos számos alkalmazásban olyan idősorokkal érdemes dolgozni, melyek invariáns eloszlása stabilis alfa<2 paraméterrel, és így a fent említett technika nem alkalmazható közvetlenül. Az előadásban röviden áttekintjük a stabilis eloszlások és a stabilis véletlen mértékek fontosabb tulajdonságait, továbbá bevezetjük a stabilis véletlen mértékek szerinti integrál fogalmát. A stabilis ARMA folyamatot véletlen stabilis integrálokkal reprezentálva bemutatunk egy olyan módszert, mellyel a folyamat paraméterei a kovariancia nélkül is becsülhetőek a klasszikus elméletben tanultakhoz nagyon hasonló módon. |
|
Location : Szeged, Aradi vértanúk tere 1., Riesz terem |
Back
JEvents v3.1.8 Stable
Copyright © 2006-2013
Export Event