Sztochasztikus modellek ea. (informatikus)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
Sztochasztikus folyamatok. A diszkrét idejû Markov-láncok fogalma és tulajdonságai: átmenetvalószínûségek, Chapman-Kolmogorov-egyenletek, rekurrens és tranziens állapotok, invariáns eloszlás, ergodicitás. A véletlen bolyongás és Pólya tétele. Generátorfüggvények és alkalmazásaik. A Galton-Watson-folyamat és a kihalási tétel. A felújítási folyamat és az elemi felújítási tétel. A Poisson-folyamat és tulajdonságai, születési-halálozási folyamatok. A folytonos idejû Markov-láncok elmélete és alkalmazásai: átmenetvalószínûségek, generátormátrix, Kolmogorov egyenletei. Tömegkiszolgálási modellek, M/M/a/b és M/G/1 rendszerek, Little egyenletei és a Polaczek-Hincsin-formula.

Előfeltétel:

( MBNX262E vagy MBNX612E vagy MBNXK262E )

Helyettesítő tárgyak:

MBNA62E

Előadás:
Kurzuskód: MMN116E Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente

Gyakorlat:
Kurzuskód: MMN116G Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente