Barczy Mátyás, Gáll József:
Pénzügyi matematika példatár, II. rész,
Feladatok a diszkrét idejű opcióelmélet témaköréből,
Polygon Kiadó, Szeged, 2010  

Tartalomjegyzék:

• Előszó
• 1. Egylépéses piacok
  • 1.1. Európai opciók árazása
  • 1.2. Európai opciók árazása mátrixos tárgyalásmódban
• 2. Többlépéses piacok
  • 2.1. Ekvivalens martingálmértékek
  • 2.2. Európai opciók árazása
  • 2.3. Tökéletes fedezeti stratégiák
  • 2.4. Amerikai opciók árazása
• Függelék
  • A. Alapfogalmak
  • B. Jelölések
• Irodalomjegyzék
• Tárgymutató