Barczy Mátyás:
Pénzügyi matematika példatár, I. rész,
Feladatok a hasznosság- és portfólióelmélet témaköréből,
Polygon Kiadó, Szeged, 2010
Tartalomjegyzék:
- Előszó
- 1. Hasznosságelmélet
- 1.1. Preferenciák
- 1.2. A hasznosság maximalizálása
- 1.3. Lottók, várható hasznosság, paradoxonok
- 1.4. Kockázatkerülés
- 2. Portfólióelmélet
- 2.1. Optimális portfóliók
- 2.2. Sztochasztikus dominancia
- 2.3. Hatékony portfóliók
- 2.4. Value at Risk -- A kockáztatott érték
- 2.5. Expected shortfall -- A nagy veszteségek átlaga
- Függelék
- A. Feltételes szélsőértékszámítás
- A.1. Konvex és konkáv függvények
- A.2. Lagrange-féle multiplikátor módszer
- A.3. Karush--Kuhn--Tucker-tétel
- A.4. Az implicit függvénytétel és a helyettesítési határráta
- B. Jelölések
- Irodalomjegyzék
- Tárgymutató