BEGIN:VCALENDAR VERSION:2.0 PRODID:-//jEvents 2.0 for Joomla//EN CALSCALE:GREGORIAN METHOD:PUBLISH BEGIN:VTIMEZONE TZID:Europe/Budapest END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT UID:44gc8nqli71o62bmm7nk3qa3kp@google.com CATEGORIES:{lang hu}Sztochasztika szeminárium{/lang}{lang en}Stochastics seminar{/lang} SUMMARY:Benke János Marcell: Asymptotic inference for linear stochastic differential equations with time delay (defence of PhD thesis) LOCATION:Szeged, Aradi vértanúk tere 1., Kari tanácsterem. DESCRIPTION;ENCODING=QUOTED-PRINTABLE:Absztrakt. Az értekezésben lineáris időkésleltetett sztochasztikus differen ciálegyenletekkel leírt statisztikai modellt tekintünk. A vizsgálódás célja a likelihood függvény lokális aszimptotikus tulajdonságainak bizonyítása. A bevezetést követően az aszimptotikus statisztika azon alapvető fogalmai é s eredményei szerepelnek, melyek az értekezés fő eredményének megértéséhez szükségesek. Ennek illusztrálásra egy híres pénzügyi modellt, a Heston-mode llt tekintjük, és vizsgáljuk meg aszimptotikus statisztikai szempontból.
Ezután az értekezés fő eredményei következnek. Először egy speciális esetet vizsgálunk, amikor a késleltetés egyenletes, azaz amikor a késleltetést le író mérték a Lebesgue-mérték, majd pedig az általános esetet. A speciális e setnek az az előnye, hogy pontosan le lehet írni a paraméter azon értékeit, amelyek esetén a különböző lokális aszimptotikus tulajdonságok teljesülnek . Az általános esetben már nincs esély arra, hogy pontosan meghatározzuk a paraméter azon értékeit, amelyek esetén a különböző lokális aszimptotikus t ulajdonságok teljesülnek. Viszont adunk rá elégséges feltételeket.
DTSTAMP:20240328T113146Z DTSTART;TZID=Europe/Budapest:20180604T140000 DTEND;TZID=Europe/Budapest:20180604T160000 SEQUENCE:0 TRANSP:OPAQUE END:VEVENT END:VCALENDAR