Pénzügyi és kockázati folyamatok ea. (MSc)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
Tőzsdei termékek: kötvény, részvény, határidős ügyletek, opciók. Portfólió, stratégia, önfinanszírozás, fedezet. Ekvivalens martingálmértékek, arbitrázsmentesség és teljesség diszkrét idejű piacokon. A CRR-formula és a put-call paritás. Az exponenciális Brown-mozgás és Girsanov tétele. A Black-Scholes-modell és a Black-Scholes-formula. Görögök, modellkalibrálás, fedezeti stratégiák. Volatilitás felület és sztochasztikus volatilitás. Kamatlábmodellek. Felújítási folyamatok és a Poisson-folyamat, az elemi felújítási tétel. Stieltjes-konvolúció, felújítási egyenlet, a megoldás létezése és tulajdonságai. Kockázati folyamatok és a klasszikus rizikófolyamat. A Cramér-Lundberg-tétel és a Lundberg-kitevő becslése. Csődvalószínűség nehézfarkú káreloszlás esetén.

Előfeltétel: