Publikációk

11. Mixing convergence of LSE for supercritical Gaussian AR(2) processes using random scaling
    Társszerzők: Barczy Mátyás, Pap Gyula.
    Metrika. (2023) Arxiv változat.

10. On the Automorphism Group of the Substructure Ordering of Finite Directed Graphs
    Társszerző: Kunos Ádám.
    Order. (2023) Arxiv változat.

9. Probability equivalent level of Value at Risk and higher-order Expected Shortfalls
    Társszerzők: Barczy Mátyás, Sütő László.
    Insurance: Mathematics and Economics 108: pp. 107-128. (2023) Arxiv változat.

8. Convergence of partial sum processes to stable processes with application for aggregation of     branching processes

    Társszerzők: Barczy Mátyás, Pap Gyula.
    Brazilian Journal of Probability and Statistics 36 (2): pp. 315-348. (2022) Arxiv változat.

7. On simultaneous limits for aggregation of stationary randomized INAR(1) processes with             Poisson innovations
    Társszerzők: Barczy Mátyás, Pap Gyula.
    Mathematica Slovaca 71 (5): pp. 1241–1268. (2021) Arxiv változat.

6. On aggregation of subcritical Galton-Watson branching processes with regularly varying
    immigration

    Társszerzők: Barczy Mátyás, Pap Gyula.
    Lithuanian Mathematical Journal 60 (4): pp. 425-451. (2020) Arxiv változat.

5. An online change detection test for parametric discrete-time stochastic processes
    Sequential Analysis 37: pp. 246-267. (2018)

4. On aggregation of multitype Galton--Watson branching processes with immigration
    Társszerzők: Barczy Mátyás, Pap Gyula.
    Modern Stochastics: Theory and Applications 5: pp. 53-79. (2018) Arxiv változat.

3. Iterated limits for aggregation of randomized INAR(1) processes with Poisson innovations
    Társszerzők: Barczy Mátyás, Pap Gyula.
    Journal of Mathematical Analysis and Applications 451: pp. 524-543. (2017) Arxiv változat.

2. Iterated scaling limits for aggregation of random coefficient AR(1) and INAR(1) processes             Társszerző: Pap Gyula.
   
Statistics & Probability Letters 118: pp. 16-23. (2016) Arxiv változat.

1. Conditional least squares estimators for multitype Galton--Watson processes
    Acta Scientiarum Mathematicarum (Szeged) 81:(1-2) pp. 325-348. (2015)


Előadások, poszterek    

2023, ASMDA, Online
           Probability equivalent level of Value at Risk and higher-order Expected Shortfalls

2023, IWSPA, Online
           Probability equivalent level of Value at Risk and higher-order Expected Shortfalls

2022, CSM, Szeged, Hungary
           Probability equivalent level of Value at Risk and higher-order Expected Shortfalls

2021, German Probability and Statistics Day, Mannheim, Online
         Limit theorems for the aggregation of random coefficient INAR(1) processes

2020, 6th Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference, Online
         Limits for the aggregation of random coefficient INAR(1) processes with Poisson
           innovations
 
2019, Tavaszi Szél Konferencia, Debrecen, Hungary
        
Bevándorlásos Galton-Watson folyamatok aggregációja
 
2016, CSM, Szeged, Hungary
           Iterated limits for aggregation of randomized INAR(1) processes

2015, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Szemináriumi előadás, Düsseldorf, Germany
           Iterated scaling limits for aggregation of random coefficient INAR(1) processes with                        Poisson innovations

2015, European Meeting of Statisticians, Amsterdam, Netherlands
          Online Change-Point Detection in Parametric Stochastic Models

2015, MTA, A Matematikai Tudományok Osztályának Tudományos Ülése, Budapest, Hungary
           Iterált határeloszlás-tételek aggregált véletlen együtthatójú, egész értékű autoregressziós            folyamatokra

2014, 19th Young Statisticians Meeting, Basovizza, Italy
           Online Change Detection for Parametric Stochastic Processes

2014, Dynstoch Workshop, University of Warwick, Coventry, UK
           Change-Point Detection in Parametric Stochastic Models

2013, European Meeting of Statisticians, Budapest, Hungary
          Online change detection in INAR(p) models with general offspring distribution

2013, Frontiers in Financial Mathematics, Dublin, Ireland
          Sequential change detection tests in INAR(p) models