Szemináriumok

Következő szemináriumi előadás :

• December 7
  Baran Sándor (Debreceni Egyetem, Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék) : Térbeli autoregressziós modellek paraméterbecslései

Tervezett szemináriumi előadások :

• Ispány Márton (Debreceni Egyetem, Információtechnológia Tanszék)


• Fazekas István (Debreceni Egyetem, Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék)


• Győry Máté (Morgan Stanley)

Korábbi előadások 2011-ben:

• Szeptember 7
  Pap Gyula : Többtípusos kritikus elágazó folyamatok aszimptotikája és paraméterbecslése I.


• Április 20
  Körmendi Kristóf : Paraméterbecslés Jirina-folyamatokban
  T. Szabó Tamás : Paraméterváltozás észlelése egész értékű autoregressziós (INAR(p)) folyamatokban


• Április 14, csütörtök 14-16 (Intézeti szeminárium, Haar-terem)
  Rudas Tamás (ELTE, Társadalomtudományi Kar, Empirikus Tanulmányok Intézete, Statisztika Tanszék) : A Simpson paradoxon okáról (absztrakt)


• Április 13
  Tánczos Ervin : Többszörös összehasonlítások problémája a biostatisztikában (absztrakt) (előadás)


• Március 30
  Gáll József (Debreceni Egyetem, Gazdaságelemzés és Üzleti Informatika Tanszék) : Modellszelekció és egyéb statisztikai kérdések egy diszkrét idejű kamatlábmodellben (absztrakt)


• Március 23
  Rárosi Ferenc : A "propensity score" alkalmazásai retrospektív vizsgálatokban (absztrakt) (cikk) (enciklopédia)


• Március 2
  Kiss Gábor Dávid (GTK, Pénzügyek és Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Intézete, Pénzügytani Szakcsoport) : Válság definiálhatósága tőkepiaci indikátorokban megfigyelhető extrern gyökerű extrém elmozdulások alapján (előadás)


• Február 16
  Boda Krisztina (ÁOK, Orvosi Informatikai Intézet) : Gyermeksebészeti altatás során fellépő légúti komplikációk rizikófaktorai: többváltozós modellezés tapasztalatai (előadás)


• Február 2
  Pap Gyula : Strukturált hitelállományok kockázatelemzése


• Január 11
  Kevei Péter (Centro de Investigación en Matemáticas, Guanajuato, Mexikó) : Közel kritikus Galton-Watson folyamatok bevándorlással (absztrakt) (előadás)

Korábbi előadások 2010-ben:

• November 16
  Pap Gyula : Aszimptotikus kifejtés véletlen követelések elemzésében


• November 2 kedd 14-16, Farkas-terem
  Körmendi Kristóf : Paraméterbecslés Jirina-folyamatokban


• Október 19
  T. Szabó Tamás : Paraméterváltozás észlelése egész értékű atoregressziós (INAR(p)) folyamatokban


• Október 5
  Herbert Heyer (Tübingen) : Radial random walks on metric cones (absztrakt)


• Szeptember 28
  Pap Gyula : Eloszlásbeli konvergencia bizonyítási technikája sztochasztikus sorfejtések felhasználásával az INAR folyamat példáján II (arXiv preprint)


• Szeptember 21
  Pap Gyula : Eloszlásbeli konvergencia bizonyítási technikája sztochasztikus sorfejtések felhasználásával az INAR folyamat példáján (arXiv preprint)


• Szeptember 14
  Pap Gyula : Paraméterváltozás detektálása Galton-Watson elágazó folyamatban (kézirat)


• Június 16
  Móri Tamás (ELTE, Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék) : A publikációs tevékenység egy véletlen modellje (absztrakt) (előadás)


• Június 14
  Kevei Péter (Centro de Investigación en Matemáticas, Guanajuato, Mexikó) : Lokális kihalási eredmények többtípusos részecskerendszereknél (absztrakt) (előadás)


• Június 8
  Andrew D. Barbour (Institut für Mathematik, Universität Zürich, Svájc) : Approximating quasi-stationary distributions in biology


• Május 5
  Krauczi Éva : Egyenletesség tesztelése klaszterszámok segítségével (absztrakt)


• Április 28.
  Pap Gyula, Szűcs Gábor : Heston-modell


• Április 21
  Harro Walk (Stuttgart) : Strong Laws of Large Numbers and Nonparametric Estimation (absztrakt) (cikk)
  Györfi László (BME, Számítástudományi és Információelméleti Tanszék) : St. Petersburg games (absztrakt) (cikk)


• Április 14
  Horváth Péter (Light Microscopy Centre, ETH Zürich) : A nagy teljesítményű szűrés lehetőségei és problémái (absztrakt)


• Március 31
  Barczy Mátyás (Debreceni Egyetem, Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék) : Az alpha-Wiener híd Karhunen-Loeve sorfejtése (absztrakt)


• Március 17
  Pap Gyula : Kutatási témák


• Március 11, csütörtök 14-16 (Intézeti szeminárium)
  Fath Gábor (Morgan Stanley) : Hitel derivatívák modellezése (absztrakt)
  Széll András (Morgan Stanley) : Asymptotic Expansion Approach in Contingent Claim Analysis (absztrakt)


• Március 10
  Wolfgang Doeblin -- A mathematician rediscovered


• Február 24.
  Szűcs Gábor : Malliavin-kalkulus III


• Február 17.
  Szűcs Gábor : Malliavin-kalkulus II


• Február 10.
  Tóth Bálint (BME, Sztochasztika Tanszék) : Határeloszlás-tételek hosszú memóriájú bolyongásokra és diffúziókra (absztrakt)


• Február 3.
  Szűcs Gábor : Malliavin-kalkulus I