A+ | A- | Ø
 
  • Magyar
 
 
Thursday, 24 April 2014
Math courses taught by the Bolyai Institute

Back

Course code and titleMMN362E Pénzügyi és kockázati folyamatok
Responsible DepartmentDepartment of Stochastics 
Responsible instructorDr. Kevei Péter 
Credit
Contact lecture hours
Typelecture 
Type of examexam 


Curriculum

Az Ito-integrál, sztochasztikus differenciálegyenletek, egzisztencia- és unicitás-tétel. Példák explicit módon megoldható egyenletekre. Az exponenciális martingál. A diffúziós folyamatok elmélete, Kolmogorov egyenletei. Egyszerű véletlen folyamatok által generált mértékek Radon-Nikodym-deriváltjának kiszámítása. A tőzsde matematikája, önfinanszírozás, arbitrázsmentesség. Az európai opció ára és szintézise, a Black-Scholes-formula. Amerikai opció. A Poisson-folyamat, folytonos idejű Markov-láncok, Kolmogorov egyenletei, alkalmazás sorbaállási feladatokra. A felújításelmélet diszkrét és folytonos időben. A klasszikus rizikófolyamat. A csőd valószínűsége. Explicit módon számolható modellek, Lundberg tétele, a Lundberg-kitevő becslése. A csőd súlyosságának elemzése.


Suggested literature

  1. I. I. Gikhman és A. V. Szkorohod: Bevezetés a sztochasztikus folyamatok elméletébe, Műszaki Kiadó, Budapest, 1975.
  2. W. Feller: An Introduction to Probability Theory and its Application, Wiley and Sons, 1966.
  3. Michaletzky György: Kockázati folyamatok. ELTE, 1995.