Év szerint Hónap szerint Ugrás a hónaphoz

Rásonyi Miklós (Rényi Intézet): Sztochasztikus approximáció szakadásos funkcionálokkal

iCal fájl letöltése
Kedd, 24. Január 2017, 14:00 - 16:00
Absztrakt. Sztochasztikus gradiens módszerekkel foglalkozunk, egy függvény nullhelyét keressük olyan módon, hogy a függvényt valamely stacionárius sorozat várható értékeként reprezentáljuk. Ezek után a szokványos gradiens módszerbe a függvény deriváltja helyett egy, a sztochasztikus reprezentációból származó funkcionált helyettesítünk be. Az ilyen eljárások konvegenciájára rengeteg eredmény létezik, de szinte mindegyik feltételezi vagy a stacionárius sorozat Markov tulajdonságát vagy a funkcionál folytonosságát, általában mindkettőt. Bemutatunk egy olyan eredményt amely szakadásos funkcionálokra és nem-Markov folyamatokra is alkalmazható, valamint utalunk ennek lehetséges felhasználására a pénzügyi matematikában.
Hely : Szeged, Aradi vértanúk tere 1., Riesz terem.

Vissza

JEvents v3.1.8 Stable   Copyright © 2006-2013