Év szerint Hónap szerint Ugrás a hónaphoz

Barczy Mátyás: Egy autoregressziós ugró típusú diffúziós folyamatról

iCal fájl letöltése
Szerda, 6. December 2017, 14:00 - 16:00
Absztrakt. Az előadásban a geometriai Brown-mozgás (Black-Scholes-féle diffúziós folyamat) egy olyan ugró típusú általánosítását tekintjük, ahol az ugráshelyek egy Poisson-folyamattal, az ugrások nagysága pedig egy tőle független elsőrendű autoregressziós folyamattal írhatóak le. Megvizsgáljuk, hogy az autoregressziós folyamat autokorrelációs paraméterétől hogyan függ az ugró típusú diffúziós folyamathoz tartozó loghozam folyamat eloszlása, várható értéke, szórása, ferdesége, lapultsága és autokorrelációs függvénye. Röviden szólunk a szóban forgó ugró típusú diffúziós folyamat egy pénzügyi matematikai alkalmazásáról is (európai vételi opciók árazása).
Hely : Szeged, Aradi vértanúk tere 1., Riesz terem.

Vissza

JEvents v3.1.8 Stable   Copyright © 2006-2013