See by year See by month Jump to month

Benke János Marcell: Általánosított integrált Wiener-folyamatok kevert normalitása

Download as iCal file
Wednesday, 29. April 2020, 14:00 - 16:00
Absztrakt: Paraméterbecslések aszimptotikus vizsgálata során többször találkozhatunk kritikus esettel, amikor a becslés hibája megfelelően skálázva eloszlásban tart egy véletlen változóhoz, ami tipikusan egy Wiener-folyamat valamilyen transzformáltja. Lineáris késleltetett sztochasztikus differenciálegyenletek paraméterbecslésénél is ez a szituáció áll fenn, megfelelő feltételek mellett a kérdéses eloszlás többszörösen integrált Wiener-folyamatok lineáris kombinációjaként reprezentálható. Az előadásban szó lesz ennek a határeloszlásnak a vizsgálatáról különböző esetekben, mely több nevezetes eloszlást is tartalmaz, mint például a Dickey-Fuller tesztstatisztika határeloszlását, illetve a Lévy-területet. A vizsgálat tárgya, hogy a kérdéses határeloszlás kevert normális eloszlású-e. A speciális esetek közül a Lévy-terület esetében pozitív válasz adható.
Location : Szeged, Aradi vértanúk tere 1., Riesz terem.

Back

JEvents v3.1.8 Stable   Copyright © 2006-2013