Pénzügyi és kockázati folyamatok ea. (MSc 2017 elõtt)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
Az Ito-integrál, sztochasztikus differenciálegyenletek, egzisztencia- és unicitás-tétel. Példák explicit módon megoldható egyenletekre. Az exponenciális martingál. A diffúziós folyamatok elmélete, Kolmogorov egyenletei. Egyszerû véletlen folyamatok által generált mértékek Radon-Nikodym-deriváltjának kiszámítása. A tõzsde matematikája, önfinanszírozás, arbitrázsmentesség. Az európai opció ára és szintézise, a Black-Scholes-formula. Amerikai opció. A Poisson-folyamat, folytonos idejû Markov-láncok, Kolmogorov egyenletei, alkalmazás sorbaállási feladatokra. A felújításelmélet diszkrét és folytonos idõben. A klasszikus rizikófolyamat. A csõd valószínûsége. Explicit módon számolható modellek, Lundberg tétele, a Lundberg-kitevõ becslése. A csõd súlyosságának elemzése.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: MMN362E Kredit: 5 Óraszám: 3 hetente
Kurzuskód: MML362E Kredit: 5 Óraszám: 16 félévente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: MMN362G Kredit: 0 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: MML362G Kredit: 0 Óraszám: 4 félévente